Pri analizi časovnih vrst daje funkcija delne avtokorelacije delno korelacijo stacionarne časovne vrste z lastnimi zakasnjenimi vrednostmi, regresiranimi vrednostimi časovne vrste pri vseh krajših zamikih. V nasprotju je s funkcijo avtokorelacije, ki ne nadzoruje drugih zamikov.
Kakšna je razlika med avtokorelacijo in delno avtokorelacijo?
Samodejna korelacija med X in Z bo upoštevala vse spremembe v X, ne glede na to, ali prihajajo iz Z neposredno ali prek Y. Delna avtokorelacija odstrani posredni vpliv Z na X, ki prihaja skozi Y.
Kaj je delna avtokorelacija v ekonometriki?
Delna avtokorelacija je povzetek razmerja med opazovanjem v časovni vrsti z opazovanji v predhodnih časovnih korakih z odstranjenimi razmerji vmesnih opazovanj.
Kaj je delni avtokorelacijski graf?
Grofi delne avtokorelacije (Box in Jenkins, str. 64-65, 1970) so običajno uporabljeno orodje za identifikacijo modela v modelih Box-Jenkins. Delna avtokorelacija pri zamiku k je avtokorelacija med X_t in X_{t-k}, ki je ne upoštevajo zamiki od 1 do k-1.
Kakšna je razlika med ACF in PACF?
PACF je podoben ACF, le da vsaka korelacija nadzoruje kakršno koli korelacijo med opazovanji krajše dolžine zamika. Tako je vrednost za ACF inPACF pri prvem zamiku sta enaka, ker oba merita korelacijo med podatkovnimi točkami v času t s podatkovnimi točkami v času t − 1.
