1 Odgovor. Najstarejša referenca za avtokorelacijo, ki jo najdem, se nanaša na Udney Yule, britanskega statistika, ki je med drugimi pomembnimi dosežki razvil Yule-Walkerjev postopek za približevanje delne avtokorelacijske funkcije z uporabo Auto- korelacijske funkcije.
Katera funkcija se uporablja za avtokorelacijo?
Funkcija samodejne korelacije (ACF) definira kako so podatkovne točke v časovni vrsti v povprečju povezane s prejšnjimi podatkovnimi točkami (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Z drugimi besedami, meri samopodobnost signala v različnih časih zakasnitve.
Kakšna je formula za avtokorelacijo?
Definicija 1: avtokorelacija (ACF) pri zamiku k, označena z ρk, stacionarnega stohastičnega procesa je definirana kot ρ k=γk/γ0 kjer je γk=cov(y i, yi+k)za poljubno i. Upoštevajte, da je γ 0 varianca stohastičnega procesa. Varianca časovne vrste je s0. Graf rk proti k je znan kot korelogram.
Kaj je ekonometrija avtokorelacije?
Samodejna korelacija je matematična predstavitev stopnje podobnosti med dano časovno serijo in zakasnjeno različico same sebe v zaporednih časovnih intervalih.
Zakaj izračunamo avtokorelacijo?
Autokorelacija je statistična metoda, ki se uporablja za časovne vrsteanaliza. Namen je meriti korelacijo dveh vrednosti v istem nizu podatkov v različnih časovnih korakih. … Če vrednosti v nizu podatkov niso naključne, lahko samodejna korelacija pomaga analitiku izbrati ustrezen model časovne serije.
