Heteroskedastičnost se nanaša na situacije, kjer je varianca ostankov neenaka v območju izmerjenih vrednosti. Pri izvajanju regresijske analize povzroči heteroskedastičnost neenako razpršeno ostanke (znano tudi kot izraz napake).
Kako se zgodi heteroskedastičnost?
V statistiki se heteroskedastičnost (ali heteroskedastičnost) zgodi ko standardna odstopanja napovedane spremenljivke, ki se spremljajo na podlagi različnih vrednosti neodvisne spremenljivke ali glede na predhodna časovna obdobja, niso konstantna. … Heteroskedastičnost se pogosto pojavlja v dveh oblikah: pogojna in brezpogojna.
Kaj se zgodi, če imate heteroskedastičnost?
Ko je v regresijski analizi prisotna heteroskedastičnost, postane rezultatom analize težko zaupati. Natančneje, heteroskedastičnost poveča varianco ocen regresijskega koeficienta, vendar regresijski model tega ne upošteva.
Kako heteroskedastičnost vpliva na testiranje hipotez?
Heteroskedastičnost vpliva na rezultate na dva načina: Ocenilnik OLS ni učinkovit (nima minimalne variance). … Standardne napake, sporočene na izhodu SHAZAM, ne prilagajajo heteroskedastičnosti – zato se lahko naredijo napačni sklepi, če se uporabijo v testih hipotez.
Kako se obravnava heteroskedastičnost?
Uteženoregresija Zamisel je dati majhne uteži opazovanjima, povezanim z višjimi variancami, da bi zmanjšali njihove kvadratne ostanke. Tehtana regresija minimizira vsoto tehtanih kvadratov ostankov. Ko uporabite pravilne uteži, se heteroskedastičnost nadomesti s homoskedastičnostjo.
