V najbolj intuitivnem smislu stacionarnost pomeni, da se statistične lastnosti procesa, ki generira časovno vrsto, sčasoma ne spreminjajo. To ne pomeni, da se serija sčasoma ne spreminja, samo da se način spreminjanja sčasoma ne spremeni.
Kaj so stacionarne in nestacionarne časovne vrste?
Stacionarna časovna vrsta ima statistične lastnosti ali trenutke (npr. povprečje in varianca), ki se ne spreminjajo v času. Stacionarnost je torej status stacionarne časovne vrste. Nasprotno pa je nestacionarnost stanje časovne vrste, katere statistične lastnosti se spreminjajo skozi čas.
Kaj so nestacionarni modeli časovnih vrst?
Vsaka časovna vrsta brez konstantnega povprečja v času je nestacionarna. Modeli v obliki Yt=µ t + Xt kjer je µ t nekonstantna srednja funkcija in Xt je ničelna povprečja, stacionarna serija, obravnavali smo v 3. poglavju.
Zakaj časovna vrsta miruje?
Časovne serije so nepremične če nimajo trendov ali sezonskih učinkov. Povzetek statistike, izračunane na podlagi časovne vrste, je skladen skozi čas, na primer povprečje ali varianca opazovanj. Ko časovna vrsta miruje, jo je lažje modelirati.
Kaj je multivariatna časovna vrsta?
A Multivariatna časovna vrsta ima več kot eno časovno odvisno spremenljivko. Vsaka spremenljivka ni odvisna samo od svojih preteklih vrednosti, ampak je odvisna tudi od drugih spremenljivk. Ta odvisnost se uporablja za napovedovanje prihodnjih vrednosti. … V tem primeru je za optimalno napovedovanje temperature treba upoštevati več spremenljivk.
