Anualizirana standardna deviacija je standardna deviacija, pomnožena s kvadratnim korenom števila obdobij v enem letu. Standardna deviacija donosa meri povprečna odstopanja serije donosov od njene srednje vrednosti in se pogosto uporablja kot merilo tveganja. …
Zakaj ocenjujemo letno nestanovitnost?
Extrapoliranje nestanovitnosti v enem letu
Tako kot pri donosih, je nestanovitnost mogoče letno ovrednotiti, da zagotovimo ta referenčni okvir in damo nekaj perspektive. Če želite povečati nestanovitnost na letni ravni, je potrebno izmeriti nestanovitnost v krajšem časovnem obdobju in jo ekstrapolirati skozi leto.
Ali lahko standardno deviacijo anulizirate?
Kljub temu, da je matematično neveljavna, je najpogostejša metoda letnega izračunavanja standardnega odmika mesečnih donosov, da se pomnoži s kvadratnim korenom 12.
Kaj je dober standardni odmik za naložbe?
Standardna deviacija omogoča, da se nihanja uspešnosti sklada zajamejo v eno samo številko. Pri večini skladov bodo prihodnji mesečni donosi v okviru enega standardnega odmika njegove povprečne donosnosti 68 % časa in v dveh standardnih odstopanjih 95 % časa.
Zakaj uporabljamo vzorčno standardno deviacijo?
Standardna deviacija meri razpon porazdelitve podatkov. Meri tipično razdaljo med vsako podatkovno točko in povprečjem. Formula, ki jo uporabljamo za standardodstopanje je odvisno od tega, ali se podatki obravnavajo kot lastna populacija ali pa so podatki vzorec, ki predstavlja večjo populacijo.
