Pojasnilo: Naključni proces je opredeljen kot stacionaren v strogem smislu, če se njegova statistika spreminja s premikom v izvoru časa. Pojasnilo: Funkcija avtokorelacije je odvisna od časovne razlike med t1 in t2.
Kakšni so pogoji, da naključni proces miruje?
Intuitivno je naključni proces {X(t), t∈J} stacionaren če se njegove statistične lastnosti ne spremenijo s časom. Na primer, za stacionarni proces imata X(t) in X(t+Δ) enake verjetnostne porazdelitve.
Kaj je strogo stacionarni naključni proces?
V matematiki in statistiki je stacionarni proces (ali strog/strogo stacionarni proces ali močno/močno stacionarni proces) stohastični proces, katerega brezpogojna skupna verjetnostna porazdelitev se ne spremeni, ko se premakne v času.
Kaj je avtokorelacija v naključnem procesu?
Funkcija avtokorelacije zagotavlja mero podobnosti med dvema opazovanjima naključnega procesa X(t) v različnih točkah časa t in s . Avtokorelacijsko funkcijo X(t) in X(s) označimo z RXX(t, s) in definiramo na naslednji način: (10.2a)
Ko se za naključni proces reče, da je strog smisel ali strogo stacionaren?
Za naključni proces X(t) rečemo, da je stacionaren ali stacionaren v strogem smislu če je pdf katerega koli niza vzorcevse ne spreminja s časom . Z drugimi besedami, skupni pdf ali cdf od X(t1), …, X(tk) je enak skupni pdf ali cdf od X t 1 + τ, …, X t k + τ za kateri koli časovni premik τ in za vse izbire t1, …, tk.
