R-kvadrat mora natančno odražati odstotek variacije odvisne spremenljivke, ki jo pojasnjuje linearni model. Vaša R2 ne sme biti višja ali nižja od te vrednosti.
Kaj je dobra vrednost R-kvadrata?
Na drugih področjih so lahko standardi za dobro odčitavanje R-kvadrata veliko višji, na primer 0,9 ali več. V financah bi R-kvadrat nad 0,7 na splošno veljal za visoko stopnjo korelacije, medtem ko bi merilo pod 0,4 pokazalo nizko korelacijo.
Ali je bolje, da je R-kvadrat visok ali nizek?
Najpogostejša interpretacija r-kvadrata je, kako dobro regresijski model ustreza opazovanim podatkom. Na primer, r-kvadrat 60 % razkrije, da 60 % podatkov ustreza regresijskemu modelu. Na splošno višji r-kvadrat označuje boljšo primerno za model.
Kako nizek naj bo R-kvadrat?
- če je vrednost R-kvadrata 0,3 < r < 0,5 ta vrednost se na splošno šteje za šibko ali nizko velikost učinka, - če je vrednost R-kvadrata 0,5 < r 0,7 ta vrednost na splošno velja za močan učinek, Ref: Vir: Moore, D. S., Notz, W.
Zakaj je R-kvadrat tako nizek?
Nizka vrednost R-kvadrata pomeni, da vaša neodvisna spremenljivka ne pojasnjuje veliko v variaciji vaše odvisne spremenljivke - ne glede na pomen spremenljivke vam to daje vedeti, da identificirano neodvisno spremenljivko, čepravpomembno, ne predstavlja velikega dela povprečja vaših …
