Covariance je statistično orodje, ki se uporablja za določitev razmerja med gibanjem dveh cen sredstev. Ko se dve delnici nagibata k gibanju skupaj, se šteje, da imata pozitivno kovarianco; ko se premikajo inverzno, je kovarianca negativna.
Kje se uporablja kovarianca?
Covariance se uporablja v portfeljski teoriji, da se določi, katera sredstva vključiti v portfelj. Kovarianca je statistično merilo smernega razmerja med dvema cenama sredstev. Sodobna teorija portfelja uporablja to statistično meritev za zmanjšanje celotnega tveganja za portfelj.
Ali naj uporabim kovarianco ali korelacijo?
Preprosto povedano, uporabite kovariančno matriko, ko so spremenljivke na podobnih lestvicah, in korelacijsko matriko, ko se lestvice spremenljivk razlikujejo.
Za kaj se uporablja vzorčna kovarianca?
Vzorčna kovarianca je uporabna pri presoji zanesljivosti vzorca pomeni kot ocenjevalci in je uporabna tudi kot ocena matrike kovariance populacije.
Kaj je kovarianca s primerom?
Kovarianca je merilo, koliko se dve naključni spremenljivki skupaj razlikujeta. Podobno je variaciji, vendar kjer vam variance pove, kako se spreminja ena spremenljivka, ko variance pove, kako se dve spremenljivki spreminjata skupaj.
