Faktor inflacije variance meri koliko vpliva na obnašanje (variance) neodvisne spremenljivke ali napihuje njena interakcija/korelacija z drugimi neodvisnimi spremenljivkami. Faktorji inflacije variance omogočajo hitro merjenje, koliko spremenljivka prispeva k standardni napaki v regresiji.
Kaj je formula faktorja inflacije variance?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Preostali člen, 1 / (1 − Rj2) je VIF. Odraža vse druge dejavnike, ki vplivajo na negotovost v ocenah koeficienta.
Kaj je sprejemljiv faktor inflacije variance?
Večina raziskovalnih člankov obravnava VIF (faktor inflacije variance) > 10 kot indikator multikolinearnosti, nekateri pa izberejo bolj konzervativen prag 5 ali celo 2,5..
Katera vrednost VIF kaže na multikolinearnost?
Faktor inflacije variance (VIF)
Vrednosti VIF, ki presegajo 10, se pogosto obravnavajo kot pokazatelj multikolinearnosti, v šibkejših modelih pa so lahko vrednosti nad 2,5 razlog za zaskrbljenost.
Kaj je visoka vrednost VIF?
Višja kot je vrednost, večja je korelacija spremenljivke z drugimi spremenljivkami. Vrednosti, večje od 4 ali 5, se včasih obravnavajo kot zmerne do visoke, pri čemer se vrednosti od 10 ali več štejejo za zelovisoko.